人工知能（AI）を活用した為替予想サービスについて解説
人工知能は、人と会話ができるロボットの開発、自動車の自動運転化などさまざまな分野で活用されており、為替予想サービスにも活用されるなど投資の分野でも活用が進んでいます。
この記事では、人工知能を使用している為替予想サービスを紹介しつつ、使用している方法やサービスの精度について解説します。
- さまざまな分野で活用される人工知能（AI）
- 為替市場での為替取引に人工知能による為替予想が有効となる理由とは
- 為替レート・為替相場を人工知能を活用して予想するサービスの特徴
- 為替相場の分析はExcelでも可能
さまざまな分野で活用される人工知能（AI）
人工知能に対する明確な定義はないとされているものの一般的には、人間の脳が行っている知的活動を行えるようにしたコンピューターシステムのことです。通常のコンピューターでは、事前にプログラムされた通りの処理を行うだけです。
それに対して、人工知能では、認識・学習・判断・推論といった処理を自律的に行うため、相手や状況に合わせて対応できます。人工知能はデータや経験から学習を行うなど知的な行動ができるだけでなく、人間の脳では処理できない膨大なデータを処理できるなど人よりも優れた点があります。
そのため、ビジネスや機械、為替予想サービスなどさまざまな分野で活用される存在となっているのでしょう。
為替市場での為替取引に人工知能による為替予想が有効となる理由とは
為替市場では過去のデータが長期間にわたって蓄積されており、こうした膨大なデータは分析することで為替取引を行う際の重要な判断材料となります。AIを活用することで、チャートを読み取りながら、過去の事例からそのチャートの変化に近い動きを検索し、将来の変化の予想を導き出すことが可能です。
人間が行う数値分析では過去の膨大なデータをすべて見ることはできません。また、為替のようにリアルタイムで変化し続ける市場で、参考になるチャートをすぐに選定することは不可能です。
そのため、実績を上げているトレーダーは、自分の経験や知識を活かして直感的に売買を行っています。トレーダーは電子化された情報をチャートや数字で画面に移さなければ、為替市場の変化を知ることができません。
それに対しAIは、電子情報が届いた時点でその情報に反応できます。このような違いからAIは市場の変化をいち早く察知し、素早く対応して判断を下せるため、為替取引においてAIによる為替予想は有効な手段となるでしょう。
為替レート・為替相場を人工知能を活用して予想するサービスの特徴
人工知能を活用した為替予想サービスが開発されており、それぞれのサービスで特徴や精度が異なっています。
ここでは、いくつかの為替予想サービスの特徴と精度について取り上げます。
じぶん銀行「AI外貨予測」
じぶん銀行のAI外貨予測は、じぶん銀行とAlpaca（アルパカ）の2社が共同で開発したサービスです。
サービスの内容としては、アルパカの保有する外国為替相場のデータを活用し、AIの活用により外貨預金取引をサポートします。
引用：https://www.jibunbank.co.jp/landing/foreign_deposit/forecast/
AIが予測する通貨の種類は5種類となり、「NZドル」、「ランド」、「ポンド」「ユーロ」、「米ドル」です。この5通貨の「1時間後/1営業日後/5営業日後」の為替変動を予想します。
このサービスでは、AIが過去の為替変動データを分析するだけでなく、画像認識技術も用いられています。画像認識技術によって為替のレートを画像として認識し、過去の為替相場と照らし合わせ、似ている為替変動を探し出しているのもAI外貨予測の特徴です。
そのうえで、深層学習（ディープラーニング）や機械学習で分析の精度を高めつつ、上昇や下降の予測を行う方法が取られています。
精度に関しては以下の通りです。
引用：https://www.jibunbank.co.jp/landing/foreign_deposit/forecast/
約2年間の運用で70％近い的中率を誇っているため、一定の成果を得られるサービスといえるでしょう。
アルパカアルゴ
アルパカアルゴはAlpacaが提供しているサービスです。サービスの内容としては、売買を行うタイミングを自動で生成し、そのタイミングを教えてくれます。
サービスの流れは以下の通りです。
引用：https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1704/19/news015_3.html
アルパカアルゴの仕組みは、利用者が作成した投資のアルゴリズムをもとにデータの検証・分析を行います。それをもとに作成したアルゴリズムで現在の為替レートの値動きを分析。
分析後に、為替取引のタイミング情報がアプリの利用者に自動で通知されることになります。つまり、このアプリを活用することで、相場の値動きを確認し続ける手間と労力を省くことが可能です。
利用者が為替取引を行う上で判断の基準とするグラフの形状をAIがさまざまな計算を行い学習することで、利用者がどのような基準で取引を行うのかというトレード方法を覚えてくれます。
そして、その計算を何回も繰り返し行うことで、より高い精度のトレード判断が可能です。精度に関しての具体的な値は公表されていません。しかし、2016年3月サービスを開始して以来、1年で3万以上のアルゴリズムが作成されるなど多くの方に使用され、使いやすさと機能性を高める改善が繰り返し行われています。
それだけでなく松井証券や米国の証券会社FXCMとの提携が行われているため、精度に関しては一定の評価を得ているといえるでしょう。
為替相場の分析はExcelでも可能
為替相場の分析に使用されている機械学習。自分で行うのは難しいと考えている人が多いでしょう。しかし、Excelを利用して機械学習を行う方法があるため、自分でも作成することができます。
その方法については、こちらの記事を参照してください。
プットオプションの取引方法について解説
オプション取引におけるオプションとは、株などの資産について決められた期間や期日までに定められた価格で購入または売却する権利で、この権利を売買するのがオプション取引です。
この記事では、プットオプションについて説明し、コールオプションとの違い、プットオプションの購入方法などを解説します。
オプション取引の基本用語
プットオプションについて解説する前に、以下のオプション取引の用語を説明します。
1.オプション料（プレミアム）
オプションを購入する人がその権利を獲得するために支払う権利料。
2.原資産価格
オプションの対象商品（日経平均株価など）の価格のことをいいます。
3.権利行使期間
オプション権利の行使を行える期間が権利行使期間となり、権利を行使できる最終日を権利行使最終日（満期日）と呼びます。
4.権利行使価格
原資産の購入または売却する権利を行使する際に決められた売買価格が権利行使価格です。この価格は、取引が開始される前に決定されます。
これらの用語について覚えておくと理解しやすくなるため、覚えておきましょう。
プットオプションとは
プットオプションは決められた行使価格で商品を売る権利のことです。
プットオプションでは、売買する時の市場価格が行使価格よりも下がっていた場合、権利行使を行うことで市場価格よりも高く売却が可能です。
プットとコールの違い
プットオプションは決められた「行使価格で商品を売る権利」であるのに対して、コールオプションは決められた「行使価格で商品を購入する権利」です。
プットオプションでは、株価が下落した時に利益を得られるのに対して、コールオプションでは株価が上昇した時に利益を得られます。
また、プットオプションでは株価が上昇すれば損失が出るのに対して、コールオプションでは株価が下落した場合に損失が発生するため、権利を放棄する株価の値動きが反対になります。
利益を得られる機会や損失が出る株価の値動きが反対であることは把握しておきましょう。
プットコールパリティとは
コールオプションとプットオプションの価値には一定の関係があり、この関係のことをプットコールパリティといいます。関係を式にすると下記のようになります。
コールオプションの価値＋行使価格の現在価値＝プットオプションの価値＋原資産の価値
方程式の左辺をみるとコールオプションの買い手は、原資産の市場価格が上昇しない場合には損失が出ます。この時にコールオプションの買い手は、行使価格の現在価値で国債などの安全資産へ投資することによって、損失に対するリスクに対応できます。
これは、コールオプションの権利行使時に原資産価格が下落した場合、コールオプションの損失を安全資産で補えるからです。
方程式の右辺では、コールオプションの時とは逆に原資産の価格が下落しない場合、損失を被ります。プットオプション購入時に原資産を同時に購入することで、リスクの回避が可能です。
これは、プットオプションの権利行使時に原資産の価格が上がり、プットオプションの損失を原資産の価格上昇で補えます。そのため、この式はパリティ（等価）の関係となります。
下記の図表をみると関係性がわかりやすいです。
引用：2004年 東洋経済新報社 山澤 光太郎 『ビジネスマンのための ファイナンス入門: 55のキーワードで基礎からわかる』202Pより引用
こうした関係性を理解しておくとオプション取引を行う際に役立つため把握しておきましょう。
プットオプションの買い方
プットオプションについて解説してきました。ここからは日経225と株のプットオプションの買い方について説明していきます。
日経225と株でのプットオプションの買い方
日経225では決められた満期日までに権利行使価格で、日経平均を買いつける、また売却する権利を売買します。
プットオプションを購入する際には、売る権利を得るためにオプション料（プレミアム）を支払います。最低取引単位はプレミアムの1,000倍となります。購入するタイミングは、日経平均株価が今後下落する予想される時です。
たとえば、プットオプションを株価が1万円の時に、権利行使価格は9,500円、プレミアムが500円を1枚購入したとします。
この場合の損益の分岐点は、9,500円から500円を引いた9,000円です。日経平均株価指数が9,000円を下回ることで利益になります。
9,000円よりも上昇した場合は損失になるものの損失の上限は、プレミアムの500円×1,000倍＝50万円に限定されるので、これ以上損失が出ることはありません。
株式の場合も買い方は同様となるものの大きく異なる点があり、それが取引単位です。日経平均225の最小取引単位が1,000であるのに対して、株式の取引単位は100株となっています。
そのため、プットオプションを購入する場合には通常の株式の方が少ない資金から購入が可能です。購入を検討するのであればそうした点も考慮するようにしましょう。
日本株式市場におけるトレンドフォロー手法と成長株投資の有効性
この記事では以下の疑問について回答します。
- 日本の株式市場におけるトレンドフォロー（順張り）手法の有効性
- 成長株投資とトレンドフォロー手法の類似性
- トレンドフォロー・成長株投資を実践する上での重要情報
- 分析のためのデータとツールの入手方法
- トレンドフォローや成長株投資が学べる本の紹介
日本の株式市場におけるトレンドフォロー（順張り）手法の有効性
日本の株式市場では、トレンドフォロー（順張り）手法は有効か？
この疑問について、日本語でGoogle 検索をしても、まともな回答はほぼ見つかりません。見つかる解説は、用語の説明やデータに基づかない経験則ばかりです。
しかし、英語圏では少し有用な情報が見つかります。
例えば、以下の記事。
この記事を要約すると、
- テクニカル指標のみを用いた単純なトレンドフォロー手法は、先物市場では有効であるが、そのまま株式市場に適用しても上手く機能しない。しかし、少し工夫するとうまく機能する可能性がある。
- 株式市場におけるトレンドフォローは、空売りでは損失が出やすく、買いで得られる利益が失われてしまう。
といった感じになります。
つまり、株式市場でトレンドフォローを実践する場合、買いに限定して取引することで利益が出る可能性があるということです。
しかし、これはあくまで海外の株式市場での話であって、日本の株式市場は対象としていません。本記事の後半では、日本の株式市場での検証結果をご紹介します。
成長株投資とトレンドフォロー手法の類似性
さて、上記の検証記事ではテクニカル指標のみを用いた単純なトレンドフォロー手法が検証されていました。しかしながら、株式市場におけるトレンドフォローは成長株投資の分野で様々な経験則が蓄積されており、これらは組み合わせることで戦略を有効なものにしえる可能性があります。
成長株投資で成功した投資家の投資手法を見ていくと、トレンドフォローと同じく価格が上げた銘柄に対して順張りで買いを行うという共通点があります。
トレンドフォロー・成長株投資を実践する上での重要情報
成長株の見つけ方、見分け方、探し方としていくつかの文献から、成長株投資の対象とすべき銘柄の抽出条件を紹介します
- EPS（1株当たり利益）が伸びていること
- 低位株であること
- 低いボラティリティの期間を経て価格が上昇していること
- 出来高の急増と共に急激な価格上昇を伴っていること
- 自社株買いが行われていること
- 出来高に対して浮動株数が少ないこと
以上のような条件に注目して銘柄を絞り込みましょう
分析のためのデータとツールの入手方法
分析に必要なデータの入手方法について、本ブログでは以下の記事を紹介しています。是非、合わせて参照してください。
トレンドフォローや成長株投資が学べる本
（準備中）
日本株式市場の過去の株価データをダウンロードするための方法とは
日本株式市場の個別銘柄の株価を知りたいけれど方法が分からない・・・。
どのように過去のデータを入手するのか知りたい・・・。
この記事では、その方法について解説します。
結論から言えば・・・
「無料、有償でさまざまな手段があるものの、それぞれメリット・デメリットが存在する」です。
記事の中でそれぞれの入手方法のメリット・デメリットについても解説を行います。
株価のデータ取得方法とは？
株価のデータを取得する方法は以下のものがあります。
日本株式市場の個別銘柄の株価のデータ、東証株価のデータなどは投資を行うのに必要です。直近のデータだけでなく、過去のデータを活用することで、今後の価格の予想を立てることができます。この記事では それぞれのデータの入手方法について解説していきます。
日本株式の個別銘柄の株価データが入手できるサイトからデータをダウンロード
日本の個別銘柄の株価データが入手できるサイトの数は少なくありません。
しかし、サイトによって過去何年分のデータがダウンロードできるかに違いがあります。
また、過去データに関して、日足、週足、月足がダウンロードできる所もあれば、日足、週足しかダウンロードできないサイトもあります。そのため、自分にとって必要なデータが得られるサイトを見極めることが必要です。
基本的には、サイトからのダウンロードを行う場合にはデータを有料で配布しているサイトからのダウンロードすることになります。
有料でデータを配布しているサイトは年会費をとっている場合もあれば、月ごとに料金がかかるサイトもあるなどサイト毎に料金体系はバラバラです。販売している株価分析ソフトを購入したユーザー向けに株価データを有料で配布する、などサイトによって異なるのが実情だといえるでしょう。
東証株価データが入手できるサイトからダウンロード
東証株価のデータをダウンロードできるサイトは多々あるものの、東証に関するさまざまなデータを入手したいと考える場合、JPX（日本取引所グループ）が提供している有料情報がおすすめです。
引用：https://www.jpx.co.jp/markets/paid-info-equities/historical/index.html
JPXでは上記のような情報の提供を行っています。
情報を購入する際には、専用サイト「JPXデータクラウド」からの購入となり、購入する情報によって料金が異なるので注意が必要です。この他にも、東証株価の過去データをダウンロードできるサイトがあるため、利用する際はデータ量と料金を比較して購入を検討しましょう。
株価データを提供している会社のCDーROMを購入
株価のデータを提供している会社の中には、株価チャートのCDーROMを販売している会社があります。その中でも、データ量が充実しているCD-ROMを販売している会社は東洋経済データサービスとPan Rollingです。
東洋経済データサービスの提供しているCD-ROMの内容は以下の通りです。
引用：https://biz.toyokeizai.net/data/service/detail/id=337
東証を含む、証券取引所の個別の株価銘柄についてのデータが充実しています。
しかし、原則として個人への販売を行っていません。
一方、Pan RollingのCD-ROMは個人への販売を行っており、内容は以下の通りです。
引用：http://www.panrolling.com/pansoft/data/#vup
情報量は充実しているものの、過去データをテキストファイルで提供するものであるため、購入対象となるのは、プログラムを自分で書ける方といえます。
そのため、プログラムの知識の無い状態で購入しても、データを有効に活用できないため注意しましょう。
株価データをCSVで入手する
過去の株価を入手する手段としては、CSVデータをダウンロードする方法があります。
例えば、無料で特定銘柄の日足をCSVでダウンロードできる、「株式投資メモ」を利用した場合の手順は以下の通りです。
始めにホーム画面で個別株価データを選択します。
その後、以下の画面で検索した銘柄を検索。
今回は1301（株）極洋で検索しました。
表示された1983年～2019年までのCSVデータがダウンロードできるため、情報を入手したい年度を選択します。
今回は2019年度のデータをダウンロードしたいので、2019を選択。
「CSVデータダウンロードページへ」を押すと以下の画面が出ます。
「CSVダウンロード（2019年度）」を押してファイルを開くと以下のようなファイルが表示されます。
サイトによって手順は異なるもののこのようにサイトから、過去の株価のCSVデータをダウンロードすることが可能です。
株価のデータをエクセルで読み込む
プログラムなどを用いてCSVファイルをエクセルで読み込むことが可能です。
下記のようなデータがあるとします。
800104 1810 1830 1790 1790 180 0
800105 1800 1810 1780 1780 142 0
800107 1760 1780 1740 1740 128 0
800108 1740 1770 1740 1760 169 0
800109 1780 1800 1740 1740 200 0
引用：http://www.panrolling.com/pansoft/archives/6758t.txt
こういったCSVデータをエクセルで読み込むことによって、前項で取り上げた「1301（株）極洋」のCSVファイルのようにデータの内容を分かりやすくすることができます。
また、プログラムを用いることで、エクセルからCSVファイルへ返還することも可能です。
他にも、プログラムを用いることなくエクセルから以下の手順を踏むことでデータ収集を行えます。
1.エクセルを開いて「データ」を選択した後、「WEBから」を開く
2.データを入手したサイトのURLを貼り付ける（日経平均など）
3.ナビゲーター画面が開き、左側に表アイコンが出る
4.表アイコンをクリックし、右側に表示される表のイメージを確認
5.欲しいデータが表示されていれば、右下の「読み込み」を選択
6.エクセルに読み込んだURLのデータが表示
※エクセルのバージョンによっては対応していない場合もあるため、そういった場合は他の方法を検討しましょう。
株価データ のダウンロードは無料と有料どちらの手段を利用したら良いのか
株価のダウンロードを無料で行えるサイトなどを利用する最大のメリットは、費用がかからないことです。
有料の場合であれば、月額・年会費数千円がかかり、手段によっては数万円、十万円以上の費用がかかるので、金銭的な負担を伴います。
逆にデメリットとしては、有料の手段と比較すると過去の株価のデータ量が少ないことが上げられます。過去数年分のデータは入手できても、10年以上の長期のデータが入手しづらいため大きなデメリットといえるでしょう。
また、無料の場合はサイトが閉鎖するリスクなどがあるため、供給が不安定であることには注意が必要です。
対して、無料に比べて有料サイトの情報量は多いものの手段によって、情報量は大きく異なる点にも注意が必要です。
そして、無料と有料の情報を合わせたうえで、手軽に株価の過去データを入手するおすすめの手段は、Pan Rolling株式会社が提供しているチャートギャラリーです。
チャートギャラリーは相場アプリケーションとして、初版発売から2019年で20周年を迎えているなど、多くの株式投資家に愛用されています。十分な過去データも魅力の1つで、約30年分の東証株式、旧大証株式などデータが付属していることから過去のデータまでさかのぼることもできます。
また、製品版を購入すると日々の価格データが無料で配信され、簡単な操作で全銘柄のデータ更新も可能です。20年販売されてきた実績、過去データの充実度からもチャートギャラリーは安定して株価の情報が得られるツールであることが分かります。
製品版を使用する前に無料の試用版で試すことができます。株価の情報の入手先に迷うようならば、チャートギャラリーを利用してみましょう。本ブログでは、チャートギャラリーとExcelを用いてデータ取得・分析する方法を以下のページにまとめています。合わせて、御覧ください。
ラリーウィリアムズの手法「ウップス」は効果があるのかを検証
ラリーウィリアムズはアメリカの著名な投資家で、これまでいくつもの投資手法を発案していることで知られ、日本でも氏の著作は何冊か翻訳、出版されています。
この記事ではラリーウィリアムズの取引手法である「ウップス」についてふれ、更にその有効性をチャートギャラリーで検証するための方法についてみていきましょう。
- ラリーウィリアムズの手法である「ウップス」
- Excel VBAで日本株銘柄に対してウップスの検証を行う
- ラリーウィリアムズの取引手法を学べるDVD
- エクセルVBAを活用して株のデータ管理を行うことが重要
ラリーウィリアムズの手法である「ウップス」
ラリー・ウイリアムズにより紹介された手法である「ウップス」は世界中で使用されている人気の手法です。
↑ウップスの他、主に短期的な取引戦略が紹介されているラリー氏の著作
そもそもウップスパターンとはどのようなものでしょうか。
これはギャップを利用している戦略で、寄り付きのギャップを埋めるようにトレードを行う戦略です。ギャップは前日の終値のことを示すものです。前日の終値よりも高く寄り付くことをギャップアップ、前日の終値よりも低く寄り付くことをギャップダウンといいます。
ギャップアップは
- 前日の高値を下抜けたらタイミングで売り
ギャップダウンは
- 前日安値を上抜けたタイミングが買い
と見なすことが可能です。この投資手法は、僅かなギャップに対する情報を分析することができるため、非常に多くのトレーダーが注目しています。
また、為替市場では週明けの寄り付きでギャップが発生しやすいため、ウップスは日足と週足でうまく機能しやすいといえるでしょう。
ウップスパターンは多くの投資家から支持されており、妥当性と正確性を高いレベルで兼ね備えていることで知られています。しかし、あらかじめ適切な利食い・損切戦略を先に決めていないと損失が発生する可能性が高い点には注意が必要です。
チャートギャラリーによるウップスの検証
チャートギャラリーのデータを利用してウップスのデータを検証するための方法を紹介します。
ウップスを利用した買い戦略を考える際には以下の条件を満たす必要があります。
- 数回はローソクで示された下落トレンドを確認する必要がある。
- 最後の下落トレンドで、前日の安値からギャップダウンで始まる状況が買いシグナルの目安となるので、その状況を待つ。
- 投資家の再評価により価格が上昇し、前日の安値や終値を超えることになるので、そのタイミングで買い手続きを行う。
- 損切りのラインは同じ日の安値
対して、ウップスを利用した売り戦略は買い戦略とは反対の考え方です。
- 数回はローソクで示された上昇トレンドを確認する必要がある。
- 最後の上昇トレンドで、前日の高値よりも明らかに高い値段で取引が開始されれば、ウップス売りの絶好のタイミングです。
- 投資家の再評価により価格が下落し、前日の高値や終値を超えるため、そのタイミングで売り手続きを行う。
- 損切りのラインは同じ日の高値
そして、ウップスの買い戦略、売り戦略を検証するのにチャートギャラリーを用いています。
今回は日本製鉄のデータを参考に検証を行いました。
始めに買い戦略については、以下のデータを見てみましょう。
色付けしたウップス買いのタイミングまでに数回、ローソクで示された下落トレンドが確認でき、最後の下落トレンドで前日の安値からギャップダウンで始まる状況となっています。このタイミングを皮切りに前日の安値や終値を超えており、ウップス買いの絶好のタイミングです。
実際にこのタイミングで買っていれば、10月11日～10月12までに価格が大きく向上しているため利益を得ることができたでしょう。
次に売り戦略について検証を行いました。
ウップス売りタイミングまで数回はローソクで示された上昇トレンドとなっており、最後の上昇トレンドでは前日の高値よりも高い値段で取引が開始されています。その後、価格が大きく下落して前日の高値や終値を超えており、ウップス売りに適したタイミングです。
このタイミングで売っていなければ、10月4日～10月7日まで価格が下落しているため、損失が出ていたといえるでしょう。
ウップスの買い戦略・売り戦略についての検証は他の銘柄でも実施した場合も同様の結果となりました。
頻繁に戦略としてウップスを考慮する機会は訪れることは少ないものの、価格が大きく上昇するタイミング、価格が大きく下落するタイミングとウップスパターンが合致することは少なくありません。
ラリーウィリアムズの投資戦略であるウップスが現在まで世界中のトレーダーや投資家に支持されているのは、ウップスパターンが実際に利益を生み出し、損失の軽減に役立っているからだといえます。
Excel VBAで日本株銘柄に対してウップスの検証を行う
前述の例では、チャートギャラリーを用いて目視確認を行っただけでしたが、続いてExcel VBAを用いて多数の銘柄に対してウップスの検証を行ってみます。検証用のツールは以下からダウンロードが可能です。
検証結果をざっと集計すると、以下の通りになりました。上記のファイルをダウンロードしていただくと集計に使用したデータを確認できます。
東証1部と2部の約400銘柄を無作為に選び、それらの銘柄で直近約10年間においてウップスの検証を行った結果です。
取引条件は以下としました。
１．前日安値より、小さく寄り付く
２．前日安値に、当日高値が達した場合、その価格で買い
３．当日、大引けで決済
※ なお、取引手数料は考慮しない
検証したすべての銘柄の総損益の平均を取ると-1.7%となり、全体的にみると利益の上がる戦略には見えませんでした。実際に取引を行って収益を上げるためには、銘柄の選定等に工夫が必要なようです。
ラリーウィリアムズの取引手法を学べるDVD
↑ウップスでは、価格の動きのみを利用した取引戦略ですが、本DVDではファンダメンタルズの情報を組み合わせた戦略が紹介されています。ラリー氏は、必ずしもテクニカルトレーダーではないことがわかります。
↑ウップスと同様の値動きを使った取引手法がそのまま公開されているDVDです。Amazonでは取り扱いがないレア商品。
エクセルVBAを活用して株のデータ管理を行うことが重要
エクセルVBAは、エクセルに標準装備されている機能で、エクセルで作業を行う際に必要な手順を自動的に実行させることが可能なシステムです。
そして、株式投資を行うためには、データの収集と分析が重要になってきます。例えば、今回解説しているラリーウィリアムズのウップスに関しても、ローソク足などから見ての上昇、下降トレンドを把握していない場合は活用できません。
株式で結果を出すためにはデータを把握しなければ、利益を出すどころか損をするリスクが高まるといえるでしょう。しかし、株のデータを管理するといってもノートなどに手書きするのは時間や労力が掛かり過ぎるため、おすすめできません。
そこで活用するのがエクセルVBAです。エクセルVBAを活用するためにはプログラムの入力が必要になるため、知識がなければ使えないと思われがちです。しかし、実際には、インターネット上でエクセルVBAを活用したツールが無料・有料問わず入手できるためプログラムの知識がなくても問題なく使用できるため、心配はいりません。
加えて、機能については無料よりも有料の方が充実しているため、本格的にデータ管理を行うのであれば有料ツールを利用しましょう。また、プログラムの知識がある場合には、インターネット上でVBAコードなどの情報が流れているため、自分でツールを作成することも可能です。
株の短期売買、長期売買を検討する場合、データ分析は重要な要素だといえるでしょう。
どのツールを選べば良いか分からない場合は、さまざまなチャートを作成でき、充実した機能性とデータ量から投資家から支持されるチャートギャラリーの活用を検討してみてください。
土屋賢三のブログを読む方法
この記事では、土屋賢三氏のブログを読む方法、および、そこで言及されている相場の取引手法、分析手法について解説します。
現在は、ブログの記事は削除されてしまっていますが、アーカイブサイトを駆使すると、過去の記事を読み返すことができます。以下のURLにアクセスしてみてください。
https://web.archive.org/web/*/http://kenzo.enjyuku-blog.com
土屋賢三のFXモデル
土屋賢三のマーケットニュートラル
土屋賢三の日本株システム
つづく・・・。
チャートギャラリーの基本的な使い方とインストール方法
チャートギャラリーは、投資書籍の販売などを行うパンローリング株式会社が販売している株価チャートソフトです。株式投資を行う際のおすすめツールとして有名で、相場ゼミや株塾でも推奨されています。
チャートギャラリーについて、
「利用を検討しているもののインストール方法が分からない・・・。」
「事前に基本的な操作方法が知りたい・・・。」
と悩む方んでいる方もいるでしょう 。
株価チャートソフトというと操作が難しいと思われがちです。しかし、チャートギャラリーは操作が簡単なので手軽に利用することが可能です。今回はチャートギャラリーのインストール方法と基本的な使い方を解説していきます。
さらに、こちらの記事ではExcel VBAを使って、チャートギャラリーのデータを抽出して、Excelシートにデータを表示する方法を解説しています。合わせて、参照してみてください。
- チャートギャラリーのダウンロード・インストールの手順は？
- チャートギャラリーの基本的な使い方
- 有料版(チャートギャラリーエキスパート)と試用版との違い
- チャートギャラリーは iPadやMacで使用できるのか
チャートギャラリーのダウンロード・インストールの手順は？
チャートギャラリーをインストールする前にへのパソコンにダウンロードが必要です。
（※ソフトを購入した方には当てはまりません。）
チャートギャラリーには試用版と有料版が用意されており、有料版は以下の3種類です。
- スタンダード版
-
プロ版
-
エキスパート版
チャートギャラリーはいきなり有料版をダウンロードするのではなく、試用版をダウンロードしてから有料版にアップデートすることになります。有料版で使用できる機能などの違いはあるものの同じ方法でインストールが可能です。
パンローリング社からのダウンロード方法
チャートギャラリーをダウンロードする場合、パンローリング社のダウンロードページからダウンロードしましょう。
◆Rel. 5.06（2016/10/21版）一括インストールの下にある、自己解凍ファイルをクリックしてダウンロードを行います。
自己解凍ファイルをクリックすると、
画面下に上のような画面が出てくるので、実行もしくは保存をクリックするとチャートキャラリーのダウンロードが実行されるので、ダウンロード終了まで待ちましょう。
ダウンロード完了後、ダウンロードフォルダに「Panap506.exe」という名前のフォルダが追加されるため、このフォルダをダブルクリックするとインストールが開始されます。
インストール方法について説明
パンローリング社ページからチャートギャラリーをダウンロードした後は、パソコンへのインストールを行います。
インストールの画面の背景は赤と黒のグラデーションです。
インストールの最初はこの画面が表示されるので、以上に同意するにチェックした後、「次へ」をクリックします。次にユーザー登録の画面が出てくるため、有料版を利用する方は16桁の登録番号を入力し、「次へ」をクリック。
試用版を利用する方は名前のみを入力し、下の画面ではいをクリックすることで、試用版での入力が可能です。
次にチャートギャラリーの保存場所を確認する表示が出るので、希望がなければ「次へ」をクリックします。
インストール方法に関しては、分からない場合は「おまかせ」を選択。設定などを細かく行いたいのであれば、「標準」、「全部」、「カスタム」から選択しましょう。
この選択後に3つの選択項目として、
-
全銘柄、複数市場
-
全銘柄、主市場のみ
-
商品市場のみ
このどれかを選択することになるため、「全銘柄、主市場のみ」を選択しましょう。
インストールが完了すれば、インストール完了画面が出てきてインストールは終了です。
インストール後に、上のようなチャートギャラリーのアイコンがデスクトップに表示されます。
チャートギャラリーの基本的な使い方
インストールしたチャートギャラリーを起動すると以下の画面が表示されます。
チャートギャラリーでは、毎日19時に当日のチャートが更新されることになるため、「データ更新」が必要です。データ更新は有料版のみで行うことができ、最新の株価情報を取りこむことができます。
株価情報を取り込む場合は、「Panデータ管理」のアイコンをクリックし、その後、データ管理→取り込み、Pan Rollingの順に選択することで取り込みを行うことが可能です。
取り込みが完了すると以下の画面が表示され、閉じるを押せばデータ取り込みは完了となります。
また、「チャートビューア」のアイコンをクリックするとチャートギャラリーが起動し、自分の見たい銘柄のチャートを表示させることができます。
例えば、以下の画面では日経平均225のチャートを表示しており、有料版では30年分、試用版では過去10年分のデータを確認することが可能です。
更に銘柄毎に日足、週足チャートなどさまざまなチャートを作成することもできます。
収録指標：ローソク足、バーチャート、終値折れ線、出来高、 移動平均、指数平均、エンベロープ、標準偏差バンド (ボリンジャーバンド)、 かい離率、モメンタム、変化率 (ROC)、サイコロジカルライン、 ストキャスティクス (fast%K, fast %D, slow %D)、%R (ラリー)、 MACD、MACD シグナル、MACD ヒストグラム、 RSI (相対力指数)、RCI (順位相関係数)、SP 変化率、 DMI (+DI, -DI, DX, ADX, ADXR)、 ボリュームレシオ、和光ボリュームレシオ、パラボリックSAR、 一目均衡表 (転換線、基準線、先行スパン1、先行スパン2*、遅行スパン)、 価格帯別出来高
引用：https://www.panrolling.com/pansoft/chtgal/
さまざまな指標を重ねがきできるだけでなく、一度作ったチャートはファイルに保存することができ、日数などのパラメタを自由に変更できます。機能が充実していることから、株式投資家からチャートギャラリーは重宝されるツールです。
有料版(チャートギャラリーエキスパート)と試用版との違い
チャートギャラリーは無料でインターネットから取得することができ、無料で利用できる試用版でも過去10年分のデータが手に入ります。また、購入者で無くてもサポート掲示板で質問することができるなど使い勝手が良いのが特徴です。
しかし、試用版では有料版と違い最新の株価情報を更新することもできません。
過去の情報量についても試用版は10年、有料版は30年と大きな違いがあります。そのため、あくまでも試用版は練習用という位置づけで、実際に投資を行う際には試用版では対応できないことも。
実際に株式投資に活用するのであれば、有料版を利用した方が良いでしょう。有料版でも種類により使用できる機能が大きく異なるため、下の表を参考に検討することをオススメします。
出典元：https://www.panrolling.com/pansoft/chtgal/#1p
チャートギャラリーは iPadやMacで使用できるのか
チャートギャラリーはWindows対応のソフトであるため、そのままではMacでは使用できません。しかし、Macの中にWindowsをダウンロードさせることによって使用することが可能です。
手順は、
となります。仮想化ソフトはいくつも種類があるため、自分の使いやすいものを使用しましょう。
また、Macでは使用できたものの、iPad・Android・iPhoneでのチャートギャラリーの使用は難しいといえます。
それは以下の理由によるものです。
・仮想化ソフトをダウンロードできない
・Ｇｏｏｇｌｅアカウントによるリモートデスクトップが使いづらい
・リモートデスクトップで自宅のPCを立ち上げっぱなしにする必要がある
などです。
チャートギャラリーをスムーズに使用する場合には、WindowsOSを活用する必要があります。そして、MacOSであっても仮想化ソフトをダウンロードすることで、別売のWindowsOSをMac上で動かすことが可能となります。そのため、MacOSでもチャートギャラリーを使用することができるでしょう。
こちらの記事もオススメ
チャートギャラリーの販売ページはこちら
Excel VBAで始める機械学習による株・FX予測
はじめに
この文書の目的は、多くの方が身近に使うことができるMicrosoft社のExcelとLiblinearという機械学習用のライブラリを組み合わせることで、一般の方が機械学習を用いて金融市場の分析を行なうことができるよう支援することです。
分析対象とするのはFXや株、先物のデータとしてよく使われる4本値（日足）です。サンプルとしてFXのデータを使っていますが、基本的に4本値であれば対象は何でもOKです。
紹介しているファイルをダウンロードしていただければ、すぐに実践することができるようになっています。
また、本記事に関するお問い合わせフォームもご用意しております。紹介しているツールに関するご指摘、Excelを用いた機械学習ツールの制作等についてのご相談を承っております。
- はじめに
- お知らせ
- 検証検証検証、クオンツトレードの神髄！ラリー・ウィリアムズ、トビー・クレイベル、ビクター・ニーダーホッファーを師と仰ぐ検証マニア
- 株価データの入手方法
- Excelで機械学習をする方法
- 関連プログラムの入手方法
- 例題：SVMでFX市場の上げ下げを予測するモデルを構築する
- プログラムのダウンロード方法
- お問い合わせ
- お断り
- Copyright(Liblinearのライセンスについて)
お知らせ
検証検証検証、クオンツトレードの神髄！
ラリー・ウィリアムズ、トビー・クレイベル、ビクター・ニーダーホッファーを師と仰ぐ検証マニア全トレーダーにとっての「生ける伝説」であるラリー・ウィリアムズやトビー・クレイベルやビクター・ニーダーホッファーを師と仰ぎ、検証にとりつかれたコラ・レディが高勝率な短期売買法を編み出すやり方を読者に、分かりやすく、手に取るように示したのが本書である。
株価データの入手方法
なお、株価データ入手方法として、本ブログではチャートギャラリーをオススメしています。是非、こちらの記事も参照してください。
Excelで機械学習をする方法
紹介する機械学習の手法はSVM（support vector machine）という手法です。様々な情報を組み合わせて、分類問題（※）などに利用されます。
※例えば、文書内に出現する単語の頻度等から、その文書がどの分野について言及している文書が判定する、など。
ここでは、例題をいくつか提示しながら、その問題を解くためには、付属のExcelファイルやLiblinearをどのように組み合わせれば可能かを解説していきます。
関連プログラムの入手方法
関連プログラムの入手先は、ここ巻末の「プログラムのダウンロード方法」に記述しました。
例題：SVMでFX市場の上げ下げを予測するモデルを構築する
ここでは、SVM（support vector machine）を使って、為替市場の上げ下げを予測するモデルを構築してみましょう。Excelファイルのシート「makeDataSet」を開いて下さい（画像１）。
STEP1:学習データの生成
シートには約1年分のドル円の日足データがあります（画像１）。これを例にして、モデルを構築していきます。なお、付録のExcelシートには後述するワークシート関数が既に記述された状態になっています。
画像１：
教師データを用意する
まずは、予測の対象となるデータである「教師データ」を用意します。
ここでは、為替の上げ下げを予測するモデルを作るので、上げれば1,下げれば0となるワークシート関数を記述します（画像２）。SVMを使って市場が「上げる/下げる」の二値分類の問題として解けるかどうかを試してみます。
画像２：
予測の対象は、1日先の値動きとするので、ここではワークシート関数が記述される行の次の行を参照して計算していることに注意してください。
特徴量データを用意する
特徴量とは、学習データの持つ特徴を数値化したものです。
機械学習では、この情報と教師データの関係を学習し、その経験測を用いて将来の為替の値動きを予測することになります。したがって、特徴量は教師データに対して何等かの影響を持つ値を入力することが望ましいことになります。
この例では、簡単のために
・当日の価格変動（G列）
・前日の上げ下げ（H列）
・前日の高値を当日の終値が上抜けしたか（I列）
・前日の安値を当日の終値が下抜けしたか（J列）
の4つの特徴量を用意しました。
なお、これらの値は0~1の間で定義づけることが必要です。この手続きを正規化と言います。
以上が全て記載されたのがシート「makeDataSet」に記載されています（画像３）。
次にDataRangeStartPointとDataRangeEndPointを指定します。
これは教師データと特徴量が記載されたレンジを数字で指定するものです。
この例では全てのデータが揃う始点はF15、終点はJ1059です（画像３、画像４）。
画像４
それに対応するF15(6列目の15行目)、J1059(10列目の1059)に対応する値を、それぞれB2～C3に記述します（画像5）。また、同じように「Output file name」が記述されていることを確認してください（拡張子は必ず.txtとします）。
画像５
以上で学習データ生成の準備が整いました。
この状態で「Make Train DataSet」のボタンを押して下さい。
すると、ディレクトリLiblinear内に学習用データが出力されます（画像６）。
画像６-1
画像 6-2
STEP2:最適なパラメータを求め、モデルファイルを構築する
続いて、シート「Train」に移動してモデルを構築します（画像７）。
画像７：
セルB1にはSTEP1で作ったモデルファイル名を入力して下さい。
ここでは、liblinearではいくつかの種類のモデルを構築することが可能ですが、ここでは
L2-regularized L2-loss support vector classification (dual)
というモデルを作ってみます。
これは上げ下げの二値分類に適しているモデルのひとつです。
それを指定するため、セルB2では「2」を入力してください。
また、-vの値は、過学習を回避するための機能です。
例えば、-vの値を3とすると、データを三分割し、2/3のデータを使って学習し、残りの1/3で精度を検証するということを行います。
次に構築したモデルを出力する際のファイル名をB6で指定します。ここでは「svm_.model」としました。セルB1~B3、B6まで入力が終わったら、「Make Model」のボタンを押して下さい。
すると、次のように出力されます（画像８）。
画像８：
Best Cはモデルを構築する際に使用したパラメータです。
このExcelのプログラムでは、liblinearで最適なパラメータを探索したのちに、そのパラメータを使用してモデル化まで自動的に行っています。
モデルの上げ下げを52.25%で予測することが出来るモデルが出来たようです。
STEP3:予測値を出力する
続いて、構築したモデルに基づいて実際に予測値を算出してみましょう。
シート「Predict」に移動してください。
ここでは、今までの手順で構築したモデルと学習データと同じフォーマットの未知データ（学習に使用していないデータ）を使って予測をしてみます。
画像9-1
入力するデータは、Data range start pointとData range end pointです。ここで予測に使用するデータが記述されたセルの範囲を指定します。シートでは13行目のF列目～J列の間に未知データが記述されています。これを踏まえ、それぞれのセルに正しい値を入力してください。
画像9-2
なお、未知の将来画像9-2でいうところの2017/8/18の翌日2017/8/19の上げ下げを予測したい場合、F13の値は0もしくは1の任意の値を適当に（例えば、F列は全て0を入力しておくなど）入力していて構いません。
また、画像9-2左上の表、Input fileは、加工した未知データを書き出すテキストファイル名です。Model fileはSTEP２で作成したモデルファイルを指定し、Output fileは予測結果を書き出すテキストファイル名を指定します。Forecast resultは、モデルと未知データに基づいて予測した結果、つまり0か1か（上げるか下げるか）が出力されます。
必要な情報を記述した後、「Predict」ボタンを押して下さい。
すると、Forecast resultのセルに0が返りました。モデルは「翌日下げる」と予測したようです。
続いて、シート「PredictLongTerm」に移動してください（画像10）。
前の説明では、予測の対象を1日に限定しましたが、同じ方法で長期間におけるモデルの予測精度を評価することも可能です。
画像10
このシートは、今まで例としてきたモデルを使って、学習データには含まれない期間の約1か月のデータを使用して、予測を試みてみます。A1~C3の設定が変わっていることに注意してください。Rowが11~33まで広げてあります。また、学習データではF列に教師データを生成しましたが、ここでは0に統一しています。
Predictボタンを押すと、M列の「Forecast result」に予測結果が出力されます。その正解不正解を評価しているのがO列の「Correct/incorrect」です。
プログラムのダウンロード方法
ここで解説しているプログラムは、GoogleDriveもしくは、DropBoxからダウンロードが可能です。以下のリンクからダウンロードをお願いします。また、他社サービスを利用して共有しているため、リンクのURLが突然変更される可能性もあります。その場合、速やかに対処しますので、事象を確認された方は下記のメールアドレスまでご連絡下さい。
https://www.dropbox.com/s/1x3ylah2cgvtoqj/ML_Trading.zip?dl=0
GoogleDrive
https://drive.google.com/open?id=0B0eyjk4N-h2sNnRmbTNkUzdCWm8
お問い合わせ
お断り
Excel及びVBAのプログラム上に不具合があった場合、下記アドレスまでご連絡をいただければ速やかに対処させていただきます。しかし、Liblinearについては完全に無保証なプログラムです。万が一、使用上の不明点、不具合などが観察されたとしても著者は責任を負いかねます。
Copyright(Liblinearのライセンスについて)
Copyright (c) 2007-2017 The LIBLINEAR Project.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
チャートギャラリーの使い方 ～Excel VBA連携編～
このページでは、Excel VBA を使って、チャートギャラリーから株価データを抽出する方法を解説します。
Excelファイルはダウンロードしていただくことが可能です。以下の記事を参照しながらチャートギャラリーをインストールして頂ければ、すぐに試して頂くことが可能です。
まずは、これを足掛かりにすれば、株価の分析、取引手法のテストができるように、発展させることが可能です。
さて、本記事を書いているのは、チャートギャラリー歴10年以上の投資家です。Excel VBAを使ってチャートギャラリーを使うと、いろんなバックテストができて非常に楽しいです。是非、記事を参考にしながらチャートギャラリーを楽しんでみてください。
目次
チャートギャラリーをインストールする
インストール方法は、こちらの記事で解説しています。インストールが済んでいない方は参照してください。
無料のExcelファイルをダウンロードする
上記リンクをクリックしてください。Excelファイルがダウンロードされます
Excelからチャートギャラリーのデータを抽出する
Excelシートの操作方法は、Excelシート内に記述しています。必要な情報をセルに記述して、ボタンを押すだけです。是非、試してみてください。
これが上手くいけば、Excel上で条件を書き換えて、実に様々な検証が行えるようになります。
Excelでチャートギャラリーのデータを一括抽出する
さて、前記のExcelシートでは、指定した一つの銘柄のデータを取得するのみでした。しかし、実際に分析を行う際には、複数の銘柄に対して連続的に分析を行いたい場面が多々あります。
その際、いちいちチャートギャラリーからデータを取得していると、時間を要してしまうため、予めチャートギャラリーのデータを一括で抽出しておくと便利です。ここでは、東証一部と東証二部の個別株データを一括で抽出するツールを紹介します。
以下をクリックしてファイルをダウンロードが可能です。
Excelシートの操作方法は、Excelシート内に記述しています。必要な情報をセルに記述して、ボタンを押すだけです。是非、試してみてください。
今後もブログ内でチャートギャラリーの分析に関係する様々なツールを公開していきます。 是非、ブックマークをよろしくお願いします。
チャートギャラリーの中古市場動向と安く入手するただ1つの方法
チャートギャラリーの購入を検討しているけど、少し高い・・・。
中古で安く入手する方法や中古市場価格を知りたい・・・。
この記事では、これらの疑問に答えます。
まず結論を先に言いますと・・・
「中古市場にはほとんど出回っていない（メルカリ除く）、価格帯は新品と変わらない」です。
とは言え、記事の後半では、そうした中古市場を逆手にとって、割安で入手する裏技を解説しています。
さて、本記事を書いている私は株式投資歴も約15年。最初にチャートギャラリーを購入したのも10年くらい前です。ところが、しばらく使っていなかったため、IDを紛失。改めて購入しようと考えたところ、「ちょっと高いな・・」と思い至り、今回の調査に至りました。
個人的に、特に気に入っているのは、Excel VBAとの相性も良い点です。当ブログでもチャートギャラリーを上手く活用するためのExcelファイルの配布を考えているので、是非ブックマークしておいて下さいね。
さて、それでは見ていきましょう。
チャートギャラリーを最も安く買うことが出来る中古市場は（2019年11月現在）？
チャートギャラリー アマゾンでの中古価格は？
→ Amazon では中古の出品はなし。さらに新品も取り扱いが行われていません。
そもそも、チャートギャラリー制作元のパンローリング社は、その新品をAmazonに卸していない模様です。
チャートギャラリー オークションでの取引価格は？
直近30日間で取引はなし。aucfanという過去オークションで落札された価格を検索できるサイトで調べてところ、落札はなし、でした。Amazonと同様、中古での入手は難しそうです。
チャートギャラリー メルカリでの取引価格は？
取り扱いあり！チャートギャラリーStandardが29800円～・・・。ほとんど新品の30000円と変わらない価格帯！
チャートギャラリーを安く入手する方法
中古市場で取引されていない、出品者がいない理由を考えてみたのですが、ちょっといまいちピンときません。そもそもチャートギャラリーは売れていない、のでは？と思いましたが、トレーダーズショップのランキングでは常に上位。しかも、メルカリでは売り切れが出ているので、そんなことはなさそう・・・。
でも、この市場状況を逆手に取れば、新品で買ってインストールし、中古市場ですぐ売れば、ほとんどタダで入手できる気もします（笑）
なので、本ブログとしては、安く入手したいのであれば、新品を購入して、インストールを済ませたらメルカリで売る！をオススメします。
チャートギャラリー購入方法
以上のような理由から、まずは新品を入手しましょう。
新品を入手する方法はただひとつトレーダーズショップで購入する、です。
リンクはこちらです↓↓↓↓↓↓↓
チャートギャラリー試用版のインストール方法
チャートギャラリーは、購入する前に試用版をインストールすることも可能です。以下のページで方法を解説しています。是非、参照してください。
